本文轉載自“亞洲銀行家公衆号TheAsianBanker”：
随著(zhe)二十大的勝利召開(kāi)，中國(guó)經(jīng)濟進(jìn)入高質量發(fā)展階段，銀行信用卡業務迎來轉型發(fā)展新機遇，以數字化轉型護航銀行業高質量發(fā)展，構建适應現代經(jīng)濟發(fā)展的數字金融格局，是新發(fā)展階段的必然選擇。
在不久前舉辦的《亞洲銀行家》（The Asian Banker） “中國(guó)未來金融峰會(huì)”上，華夏銀行信用卡中心聯合睿智合創（北京）科技有限公司（以下簡稱“睿智科技”），以“全生命周期風險優化項目”獲得2023年亞洲銀行家“中國(guó)最佳風險數據與分析技術實施”獎項，正是雙方爲數字化轉型而創新的典型之作。而作爲國(guó)内首家額度DO最優化案例（DO：決策優化算法），雙方共同探索打造的國(guó)内首家額度最優化落地方案，也成(chéng)爲業内知名的案例。華夏銀行秉承“服務新時代、建設新華夏”主題，恪守“可持續更美好(hǎo)”品牌理念，堅守服務本源、堅定穩健經(jīng)營、堅持轉型創新。在構建開(kāi)放型世界經(jīng)濟的時代潮流中，華夏銀行信用卡中心秉承高質量發(fā)展，堅持“由單一客戶發(fā)展向(xiàng)生态客戶發(fā)展轉型”方向(xiàng)，2023年與瑞幸咖啡達成(chéng)戰略合作，完成(chéng)數字化進(jìn)程、生态化轉型前進(jìn)道(dào)路上的一次有力探索，以“合作共赢”的姿态，積極融入新階段數字金融格局建設，持續釋放高質量發(fā)展新動能(néng)，服務國(guó)家發(fā)展大局。雙方智慧結晶：全面(miàn)提升銀行風險管理能(néng)力“爲保障華夏銀行信用卡業務行穩緻遠，圍繞信用卡業務全生命周期風險管理建設，聯合睿智科技，合力推進(jìn)風險管理頂層設計躍升，全面(miàn)提升銀行的風險經(jīng)營能(néng)力，有效降低信用卡的風險損失，爲業務可持續發(fā)展奠定堅實基礎。”華夏銀行信用卡中心風險政策部負責人付丹丹表示。“睿智科技與華夏銀行信用卡中心已經(jīng)合作多年，此次睿智科技集中科學(xué)決策與數據産品優勢，與華夏銀行信用卡中心共同打造行業領先的數據驅動、優化算法的風險管理體系，是雙方智慧的結晶。”睿智科技副總裁李家靜表示。“中國(guó)最佳風險數據與分析技術實施”獎項涉及全生命周期風險管理方案内容，涵蓋貸前申請和反欺詐、貸中調額和分期管理，全流程普惠系列産品應用爲項目帶來了有效成(chéng)果。具體而言，在貸前審批環節，精準準入客戶，在風險可控的前提下，針對(duì)收益可覆蓋風險的客群吸納能(néng)力有所提升。在貸中風險管理環節，量化工具運用得到升級，主要指标進(jìn)一步優化和完善，進(jìn)一步提升貸中精細化經(jīng)營水平。華夏銀行信用卡中心與睿智科技共同打造的“全生命周期風險優化項目”有著(zhe)突出的項目優勢。依托多維數據基礎支撐，以“風險标簽+智能(néng)模型”構建信用卡風控核心引擎與決策科學(xué)體系，實現信用卡客戶風險預測和風險處置智能(néng)化，科學(xué)運用模型、算法，動态管理阈值、閥值，不斷提高客戶風險識别及處置效率。
該案例是完善決策科學(xué)體系的又一次深入探索，在智能(néng)化決策引擎、算法與模型優化提高貸前決策能(néng)力的基礎上，對(duì)貸中管理的額度調整、賬戶風險預警等進(jìn)行了優化，并在國(guó)内信用卡同業中首次應用了DO最優解算法進(jìn)行多變量影響下的額度調整決策，對(duì)于建立全生命周期智能(néng)化風險決策體系起(qǐ)到了至關重要的作用。在新發(fā)卡審批環節，強化風險、收益雙維評估，更加綜合客觀的評估客戶收入，爲合理分配初始額度提供有力的分析工具；通過(guò)智能(néng)化決策引擎、算法與模型優化，貸前決策能(néng)力不斷提高。本項目覆蓋内容全面(miàn)，包含信用卡産品在新發(fā)卡環節的評分模型評估及優化、審批準入策略設計及優化、審批額度策略設計及優化、申請反欺詐策略設計及優化等，構建科學(xué)全面(miàn)的貸前審批體系。在貸中風險經(jīng)營環節，推進(jìn)精準投放信貸資源、精準調額、精準運營優質生息客群，促進(jìn)利潤和規模健康增長(cháng)。在精準度方面(miàn)，通過(guò)客群精準細分、提升模型和策略精準度與針對(duì)性，實現風險可控前提下業務的健康發(fā)展。在豐富度方面(miàn)，通過(guò)本項目優化收益模型、開(kāi)發(fā)額度彈性模型等，引入國(guó)外最優化DO方法論，打造國(guó)内首家額度最優化方案。在探索額度最優化創新性實踐方案過(guò)程中，項目基于決策模型理論預測額度調整對(duì)未來風險、收益表現的影響。基于最優化算法，實現科學(xué)設置調幅，達到風險可控、收益最大的目标；在優化工具（DO）中完成(chéng)優化算法模型（DIM）的配置，計算客戶層級的最佳收入組合；模拟推薦場景，選擇最符合業務需求的場景完成(chéng)策略決策樹的開(kāi)發(fā)，仿真額度策略優化效果。
