靶向(xiàng)最優化技術的獨特優勢詳解： 1 量化不同業務目标之間的權衡 在風險管理中，很多核心業務目标是相互沖突的。以風險和收益爲例，最優化技術可以在風險不高于某個值的限制下，求解收益最大的策略方案。通過(guò)動态調整風險的限制值，推演優化過(guò)程得到若幹組最大化的收益，從而得到關于風險與收益權衡的曲線（如下圖所示）。此曲線在優化領域被(bèi)稱爲有效前沿（Efficent Frontier），代表了風險在某一水平下，最優的策略方案能(néng)夠帶來多少收益，從而幫助銀行在風險和收益之間做出合理的取舍和平衡。此次項目中，睿智科技求解得到了逾期率與淨收益率（扣除數據成(chéng)本）的有效前沿。值得一提的是，行方同樣(yàng)關心風險（風險也包括不同計算口徑）與通過(guò)率、風險與餘額規模等數十種(zhǒng)不同業務目标的權衡。睿智科技團隊都(dōu)通過(guò)最優化技術進(jìn)行了有效前沿的求解，并通過(guò)可視化工具展示給行方進(jìn)行分析和選擇。 2 給定業務目标和業務限制，求解最佳策略 傳統策略方式中主要依靠策略人員業務和曆史策略經(jīng)驗，在不斷的嘗試和調整中得到“适合”的方案，但“适合”的方案是不是最好(hǎo)的，有沒(méi)有效果更好(hǎo)的方案，一般無法回答這(zhè)個問題。睿智科技團隊借助最優化工具，自動化進(jìn)行了數億次的策略模拟推演，得到了最優策略方案。行方結合業務目标選擇了A方案（如上圖所示），即不良率稍降前提下最大化收益。最優方案可實現壞賬率下降10%，通過(guò)率提高2%,餘額規模提高2%，淨收益提高6%，淨收益總額提升5000w。經(jīng)比較，最優化技術得到方案與人工經(jīng)驗設計（一般爲矩陣策略）的方案相比，各項指标全面(miàn)更優。 3 快速、靈活、動态的策略開(kāi)發(fā)和調整 最優化技術可以通過(guò)自動化和智能(néng)化的方式，來快速生成(chéng)和更新策略方案，而不需要人工幹預和複雜的流程。這(zhè)樣(yàng)可以提高策略制定效率和靈活性，同時也可以根據實時的數據反饋、宏觀環境和市場變化、業務目标的變化，動态調整策略方案。此次項目中，除了标準方案，睿智科技團隊額外提供了數百萬套不同條件下的最優解決方案。同時，根據在行方關心的一些業務目标下，提供了幾種(zhǒng)備選方案，以供行方靈活調整。以下是額外示例（如上圖所示）： B方案：不影響收益的前提下，盡可能(néng)降低風險 C方案：風險不增的前提下，最大化收益 D方案：風險略增，最大化收益 靶 向(xiàng) 最 優
睿智科技所擁有的國(guó)際領先的最優化算法技術，不僅秉承了FICO在最優化領域的全球領先基因，還(hái)深度融合了十餘年以來睿智科技在國(guó)内金融領域中所積累的深度實踐經(jīng)驗，爲客戶在差異化定價等領域中帶來了巨大營收提升。 睿智科技與某銀行在貸前審批優化方面(miàn)的合作，是金融科技領域的一個成(chéng)功範例。它展示了最優化算法技術在風險管理中的強大應用價值和潛力。睿智科技將(jiāng)繼續秉承“打破金融信息非對(duì)稱，促進(jìn)金融繁榮與普惠”的使命，爲更多金融機構提供高價值、高智能(néng)、最佳數字化解決方案，助力金融機構數字化轉型。 注：上述成(chéng)功案例是基于靶向(xiàng)最優化技術對(duì)準入策略的優化，如果對(duì)額度和定價優化等維度感興趣，我們還(hái)可進(jìn)行其他維度最優化實踐，如上圖所示。
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