在監管趨嚴、金融行業加快數字化轉型進(jìn)程、用戶行爲模式頻繁改變的當下，金融科技在輔助金融機構各種(zhǒng)決策、有效提升金融機構風險管理能(néng)力、促進(jìn)普惠金融服務方面(miàn)的作用越來越重要。在此背景下，模型管理的科技要素亦不斷向(xiàng)金融核心系統滲透，不論是監管機構還(hái)是金融機構，對(duì)搭建、引進(jìn)、升級、完善模型管理平台方面(miàn)的需求也愈加強烈起(qǐ)來。

睿智合創（北京）科技有限公司（簡稱“睿智科技”）可以幫助客戶建設完備的模型管理體系，通過(guò)标準化産品及咨詢服務能(néng)力相結合的方式實現對(duì)模型風險的有效管理。睿智科技擁有一支具有模型管理領域權威技術水準的一流專家團隊，均爲研究生及以上學(xué)曆，來自于海内外名校，其中三位出自中科大少年班；他們曾任職各大金融業和咨詢業知名機構，具有先進(jìn)的建模技術和豐富的模型管理經(jīng)驗，并已在睿智科技大數據評分産品、“睿”系列自研軟件，以及模型管理咨詢方面(miàn)取得優異成(chéng)果。

睿智科技模型專家團隊研發(fā)出了風靡業内、曆經(jīng)各類金融機構近萬次回溯驗證、行業領先的普惠評分-銀行分/消金分/快核分；适用于新車、二手車及融資租賃業務場景的汽車金融評分；助力緩解小微企業融資難、融資貴的小微分和小微企業主分；還(hái)有通過(guò)大數據洞察能(néng)力建模，提升理财成(chéng)單機率的理财評分、生息評分……該産品系列連續成(chéng)功運營多年，以創新的模型技術提供了大量優異效果的實踐，以先進(jìn)的模型技術提供了數以萬計的變量維度，以嚴謹的模型技術提供了解釋性的充分保障，從而實現了全新的認知學(xué)習升級，掀起(qǐ)模型技術革命；專家團還(hái)可提供模型叠代、策略優化、運營監控、行業洞察、專家策略應用咨詢等系列綜合配套服務。

如上諸多經(jīng)驗也極大地豐富和促進(jìn)了睿智科技“睿”系列軟件的創新與研發(fā)。憑借豐富的模型開(kāi)發(fā)、模型監控、模型管理經(jīng)驗，睿智科技軟件團隊研發(fā)出了有著(zhe)完善模型管理理念的自研軟件睿鼎·模型管理平台，可助力金融機構一站式完成(chéng)監管合規的模型管理，實現精準風控、敏捷提速、賦能(néng)合規。

近日，睿智科技吸引到量化金融風控、模型管理領域專家李喆博士加入。“歡迎李喆博士。李喆博士在金融風控、模型管理、決策科學(xué)等領域耕耘多年，他的智慧與經(jīng)驗無疑會(huì)加強睿智科技在模型管理、智能(néng)風控、創新研究等方面(miàn)的力量，共同助力普惠金融事(shì)業。”睿智科技首席運營官兼分析與賦能(néng)事(shì)業部總經(jīng)理陳亞娟表示。

“很榮幸能(néng)加入睿智科技，深深折服于我司高管的人格魅力，公司以人爲本、重視人才的氛圍令大家都(dōu)有一鼓沖勁，工作環境也很舒服。”李喆表示，已經(jīng)在量化金融、模型管理領域耕耘十幾年的他，希望能(néng)與大家分享在行業中的深厚經(jīng)驗與真知灼見，以期促進(jìn)行業更快更健康地向(xiàng)前發(fā)展。“希望在睿智這(zhè)個領先平台將(jiāng)模型風險管理咨詢發(fā)揚光大，并進(jìn)一步開(kāi)辟IFRS9預期信用損失、市場風險、NLP建模等創新領域的咨詢市場。”

2000年，李喆以優異成(chéng)績被(bèi)保送科大少年班，後(hòu)赴美留學(xué)，獲得美國(guó)西北大學(xué)碩士及博士學(xué)位。畢業後(hòu)李喆旅居美國(guó)15年，先後(hòu)效力于北美四大信用卡組織之一的Discover、美國(guó)第六大風險管理咨詢公司 Protiviti（甫瀚）、四大會(huì)計師事(shì)務所之一Ernst& Young（安永）等知名機構，主要從事(shì)量化金融風控業務，服務過(guò)的華爾街大型銀行包括Bank of America（美國(guó)銀行）、Deutsche Bank（德意志銀行）、Credit Suisse（瑞信銀行）、HSBC（彙豐銀行）等，以及中小型的區域性銀行、社區銀行，對(duì)于美國(guó)銀行的業務有著(zhe)深刻理解，并與多家美國(guó)監管機構打過(guò)交道(dào)，包括FED、OCC、FHFA、FDIC、CFPB等，在金融風險管理體系、模型管理體系等領域積累了豐富的理論與實踐經(jīng)驗。

美國(guó)的金融市場經(jīng)過(guò)逾百年發(fā)展，已經(jīng)擁有了非常完善的産品與服務；金融科技産業曆經(jīng)多年發(fā)展亦處于國(guó)際領先水平，其中模型管理的框架搭建與管理實踐也相對(duì)成(chéng)熟。中國(guó)也在不斷加強對(duì)模型管理建設的要求，近年來，銀保監會(huì)連續頒布《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》《關于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業務規範健康發(fā)展的通知》，明确提出應當建立完善的模型管理體系，在企業級别“實現規則策略、模型算法的集中統一管理”。

2020年，李喆回到中國(guó)，投身于模型管理領域，在工商銀行、建設銀行等銀行都(dōu)成(chéng)功斬獲了許多案例，并于2021年底開(kāi)始推行IFRS9預期信用損失模型再建設。

睿智科技與國(guó)内超過(guò)100家銀行在模型管理領域進(jìn)行過(guò)交流，大家的模型管理理念有所不同，國(guó)有大行、股份制銀行、頭部城商行等一般先明确模型管理的方法論、治理架構以及模型驗證的推行，再將(jiāng)相關的管理理念落到平台建設；中小銀行由于涉及的模型數量與複雜度相對(duì)較小，因此更願意以平台爲抓手進(jìn)行模型管理工作。“無論客戶有怎樣(yàng)的需求，睿智科技的模型管理專家團隊都(dōu)可通過(guò)深厚的行業實踐經(jīng)驗，幫助客戶達成(chéng)相應的模型管理目标。”李喆表示。

不過(guò)，相比較模型應用的“一騎絕塵”，國(guó)内模型管理的現狀還(hái)并不樂觀：模型全生命周期管理存在缺失、模型管理流程不規範、模型管理職責有缺失或劃分不清晰、智能(néng)化平台缺失……

當我們談起(qǐ)模型管理，這(zhè)個概念應該如何定義呢？模型管理是對(duì)存量模型與增量模型進(jìn)行全方位、立體式的管理，在橫向(xiàng)上梳理企業級模型資産，做到對(duì)模型的全面(miàn)覆蓋；在縱向(xiàng)上做到對(duì)每個模型全生命周期的管理，從而實現對(duì)企業級模型的全面(miàn)掌控，將(jiāng)模型風險降到最低。從橫向(xiàng)來看，以某銀行爲例，要做模型管理，首先要明确需要什麼(me)模型，需要將(jiāng)哪些内容納入模型管理，決策與實施過(guò)程中會(huì)涉及哪些部門等内容，需要對(duì)整個銀行的模型清單進(jìn)行一番梳理；從縱向(xiàng)來看，模型管理涉及整個模型生命周期的管理，生命周期如何定義，在每一個生命周期的環節應該做什麼(me)事(shì)情，每個環節的負責人是誰，都(dōu)需要明确。

金融機構的模型管理風險來自于兩(liǎng)大方面(miàn)，一是模型自身的風險；二是不規範使用模型決策産生的風險。在李喆看來，模型開(kāi)發(fā)時一些數據未準備妥當，或一些方法論并不完善，這(zhè)些模型的自身風險會(huì)導緻建模過(guò)程中可能(néng)産生瑕疵；模型設計不合理，底層代碼或文檔層面(miàn)出現問題等，也都(dōu)是潛在風險因素。“因此，要确保模型實施成(chéng)功，需要我們在模型使用的整個生命周期都(dōu)進(jìn)行把控，發(fā)現問題及時調整。同時我們也要明白，模型風險不可能(néng)完全消除，我們能(néng)做的是盡量將(jiāng)風險最小化，并將(jiāng)風險控制在一定範圍之内。”

擁有30多年銀行風險管理經(jīng)驗、雷恩風險咨詢創始人Raymond Anderson（雷蒙·安德森）在其《征信模型：穿越迷霧》中談到：模型開(kāi)發(fā)與管理的過(guò)程其實是一個博弈的過(guò)程。

的确，模型實施過(guò)程中需要根據實際情況及時進(jìn)行調整，前端需要具備豐富咨詢經(jīng)驗的智囊團隊，後(hòu)端需要有自動化、系統化的模塊，二者強強聯合，才能(néng)比較全面(miàn)、立體地實現模型管理的目标。模型管理的流程是繁瑣卻又非常重要的，涉及到模型需求、模型設計、模型開(kāi)發(fā)、模型風險分級、模型驗證、模型審批、模型部署、模型監控和投産後(hòu)驗證、模型退出等九大環節近30項細分流程，每一個環節都(dōu)相互作用與影響，都(dōu)需要仔細應對(duì)。

睿智科技的睿鼎·模型管理平台正是有著(zhe)先進(jìn)模型管理理念的系統，被(bèi)稱作智慧模型搖籃，以國(guó)際先進(jìn)的模型風險管理（Model Risk Management，MRM）方法論和國(guó)内監管合規政策爲指導思想，管理、開(kāi)發(fā)、監控、三大模塊融合了行業最佳模型管理實踐經(jīng)驗，針對(duì)模型管理實操性痛點，爲模型全生命周期體系化管理提供科學(xué)化落地。

• 第一道(dào)防線：實施者視角，是指模型的所有者、應用方，即設計、實施、部署模型的具體部門；
• 第二道(dào)防線：全行級視角，應該是有著(zhe)全行級視角的獨立團隊，可以站在更高、全局的視角來看待模型風險管理；
• 第三道(dào)防線：審計方視角，是指銀行的内部審計團隊，可以從審計的視角來審視模型管理。

李喆在金融風控和決策科學(xué)領域有超過(guò)十五年的統計分析、建模、策略設計的專業經(jīng)驗，他與睿智科技強大的專家團隊可以幫助金融機構透徹研究相關政策，給出專業、精準的建議，在模型管理領域幫助金融機構進(jìn)行全生命周期的風險管理。此外，在IFRS9預期信用損失、NLP建模等創新領域，李喆亦有著(zhe)豐富的經(jīng)驗，也可以爲有相關需求的金融機構帶來價值。

如今，中國(guó)會(huì)計準則與國(guó)際會(huì)計準則的發(fā)展日益同步，備受關注的IFRS9的實施已經(jīng)并正在影響到中國(guó)廣大的金融機構。作爲國(guó)際會(huì)計準則委員會(huì)(IASB)對(duì)2008年全球金融危機的回應，IFRS9要求銀行在發(fā)放貸款之時就對(duì)可能(néng)違約的貸款部分采取前瞻性方法進(jìn)行損失計提。

2017年，中國(guó)财政部先後(hòu)發(fā)布了《企業會(huì)計準則22、23、24、37》，即中國(guó)新金融工具會(huì)計準則，開(kāi)始全面(miàn)落實IFRS9的相關要求；2022年5月，中國(guó)銀保監會(huì)發(fā)布《商業銀行預期信用損失法實施管理辦法》（10号文），要求所有國(guó)内依法設立的商業銀行依據《企業會(huì)計準則》對(duì)預期信用損失法進(jìn)行評估，并計提信用風險損失準備。

IFRS9將(jiāng)對(duì)商業銀行的風險準備提出更高要求，這(zhè)正是睿智科技可以助力銀行發(fā)力的地方。IFRS9預期信用損失模型有諸多模塊，每個模塊都(dōu)有很多建模方法，如何選擇一套最适合銀行自身的模型，在充分貼合銀行自身需求的前提下亦可滿足監管要求，這(zhè)是一門學(xué)問。在如何滿足IFRS9對(duì)于金融機構預期信用損失的要求方面(miàn)，睿智科技有許多專家智慧和經(jīng)驗可以幫助到客戶，如分享世界級大行的做法，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗以量身定制等。

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