文：李願 吳霜 來源：21世紀經(jīng)濟報道(dào) 

11月27日，金融穩定理事(shì)會(huì)發(fā)布2023年全球系統重要性銀行G-SIBs名單顯示，今年有29家銀行進(jìn)入，較去年減少一家。其中中國(guó)的交通銀行已被(bèi)添加最新的G-SIB名單中，而瑞士信貸銀行（CreditSuisse）和意大利的裕信銀行（UniCredit）已被(bèi)删除。因此，G-SIB總數從30個減少到29個。

中國(guó)方面(miàn)，有5家銀行進(jìn)入2023年G-SIBs名單，按得分高低依次爲：工商銀行、建設銀行、中國(guó)銀行、農業銀行、交通銀行。

交行入選，瑞信出局

對(duì)比去年，國(guó)内銀行名單變化有：建設銀行、農業銀行分組從第一組升至第二組；建設銀行系統重要性得分高于中國(guó)銀行；交通銀行首次入選。

按照規則，上述銀行應于2025年1月1日起(qǐ)滿足新的附加資本要求。目前G-SIBs自第五組至第一組的額外資本要求分别爲3.5%、2.5%、2.0%、1.5%、1.0%。

全球系統重要性銀行規模大，業務複雜性高，與其他金融機構關聯性強，在金融體系中提供關鍵服務，其穩健經(jīng)營關系到金融體系的整體穩定。

“下一步，交行將(jiāng)對(duì)照全球系統重要性銀行有關監管要求，不斷強化經(jīng)營管理水平，實現長(cháng)期良性穩健發(fā)展，以高質量發(fā)展爲服務實體經(jīng)濟、維護金融穩定作出更大貢獻。”對(duì)于首次進(jìn)入G-SIBs名單，交通銀行表示。

今年11月9日晚間，在金融街論壇期間，全球系統重要性金融機構會(huì)議召開(kāi)，金融管理部門、國(guó)際金融組織、全球系統重要性金融機構以“全球金融穩定與風險防範化解”爲主題，探讨全球金融風險的預警與防範，分享金融風險處置的經(jīng)驗與啓示。農業銀行董事(shì)長(cháng)谷澍表示，未來農業銀行將(jiāng)與全球系統重要性金融機構一道(dào)，加強合作，攜手維護全球金融安全穩定，共同助力全球經(jīng)濟邁向(xiàng)新的發(fā)展階段。

被(bèi)删除的兩(liǎng)家銀行中，瑞士信貸銀行是一家具有百年曆史的國(guó)際性金融機構，在疫情以來主要業務深陷經(jīng)營困境，資産負債結構失衡，在歐美暴力加息中風險暴露加劇。危機發(fā)生後(hòu)，瑞士央行與金融監管部門聯合出手救助，短期緩解了市場恐慌情緒。3月，瑞士信貸銀行被(bèi)瑞銀集團宣布收購。

裕信銀行成(chéng)立時間較短，并在成(chéng)立後(hòu)不斷收購。裕信銀行1998年由多家銀行合并而成(chéng)。2005年6月，裕信銀行宣布斥資151億歐元并購德國(guó)第二大銀行德國(guó)聯合抵押銀行。2007年5月，裕信銀行宣布合并卡普塔裡(lǐ)亞銀行集團組成(chéng)裕信銀行。

全球系統重要性銀行體系是在2007年由美國(guó)次貸危機引爆的金融危機對(duì)全球金融體系和經(jīng)濟造成(chéng)巨大沖擊的背景下，由FSB、巴塞爾委員會(huì)及全球主要國(guó)家協商确定的，旨在通過(guò)增加大型銀行資本要求的方式，降低在危機來臨時全球規模和影響力最大的銀行對(duì)金融體系的沖擊和蔓延。

更高的資本要求

入選G-SIB的商業銀行，將(jiāng)根據其組别的不同，滿足更高的資本要求，且需要在确定時間内額外滿足總損失吸收能(néng)力（TLAC）的要求。2012年起(qǐ)，入選銀行被(bèi)劃分爲5個檔次，每個檔次對(duì)應不同的附加資本要求，從第五檔到第一檔依次遞減，分别爲3.5%、2.5%、2.0%、1.5%和1.0%。

附加資本要求將(jiāng)在名單公布14個月後(hòu)（即後(hòu)年一月）開(kāi)始實施。第一批施行附加資本要求的銀行爲2014年11月入選的系統重要性銀行，他們自2016年1月起(qǐ)需在當地監管機構要求的資本充足率基礎上，根據其在名單中所處檔次，附加不同的額外資本要求。

FSB對(duì)G-SIB成(chéng)員機構有更高的監管要求。包括更高的資本緩沖、總損失吸收能(néng)力、可解決性、更高的監管期望等。 

G-SIB銀行的資本緩沖标準要比國(guó)家當局根據國(guó)際标準要求制定的标準更高。與2022年公布的榜單相比，有3家銀行進(jìn)入了更高的位置，除了上文提及的中國(guó)農業銀行、中國(guó)建設銀行之外，瑞士銀行第一組的位置移至第二組。

在總損失吸收能(néng)力（TLAC）方面(miàn)，G-SIB必須滿足TLAC标準以及巴塞爾III框架中規定的監管資本要求。

在可解決性方面(miàn)，包括集團範圍内的解決方案規劃和定期可解決性評估。每個G-SIB的可解決性均由公司危機管理小組内的高級監管機構在FSB可解決性評估流程(RAP)中進(jìn)行審查。 

更高的監管期望則包括對(duì)風險管理職能(néng)、風險數據彙總能(néng)力、風險治理和内部控制的監管期望。 

BCBS同日發(fā)布了與G-SIB識别相關的材料，包括用于計算銀行分數的更新分母；用于將(jiāng)銀行分配到存儲桶的阈值；以及G-SIB評分中使用的主要樣(yàng)本中所有銀行的13項高級指标的值。